Existen trabajos en curso sobre fijación de precios de opciones, análisis de riesgo y negociaciones con algoritmos usando CUDA. Más adelante, se presenta este trabajo junto con algunos gráficos representativos sobre generadores de números aleatorios y simulaciones de Monte-Carlo.

Rutinas Numéricas NAG para GPUs	Modelos de precio Monte Carlo usando SciFinance

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• Análisis de riesgo usando CUDA de ExegyTicker Plant
• Numerical Algorithms Group Financial Routines for GPUs
• Aplicación Monte Carlo de modelo de mercado LIBOR
• Level 3 Finance
• Fijación de precios con PricingCatalyst y biblioteca de hedging de QuantCatalyst
• Accelerated Trading Solution (ATS) de OnEye (Australia)
• Arbitragis Trading
• Enabling GPU Computing in the R Statistical Environment
• MATLAB acceleration

• Mike Giles de Oxford
• nformes de Claudio Albanese: Callable Swaps, Finanzas en Tiempo Continuo
• Simulación financiera Monte Carlo en Sistemas de Arquitectura Diversa
• Fijación de precios de derivados de QuantCatalyst
• Fijación de precios de opciones de OnEye (Australia)
• Aceleración de simulaciones financieras de RapidMind
• Fijación de precios de opciones de Asia en un clúster de GPU

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• Tesla/CUDA Success stories
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